測試報告說明
(Reference 官網數據產生的計算公式)
Name | Description |
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Bars in test / 經測試過的柱數 | 回測使用週期內含的歷史資料 K 柱根數 |
Ticks modelled / 用於復盤的即時價數量 | Tick 是指價位變動的最小單位 , 所以收到的 Tick 變動會再根據當前的時間架構畫出 K 棒 (最高、最低、收盤、開盤), 所以 Tick 數取決於這段期間內收到交易商提供的訊號數 |
Modelling quality / 復盤模型的品質 | ModellingQuality = ((0.25*(StartGen-StartBar) + 0.5*(StartGenM1-StartGen) + 0.9*(HistoryTotal-StartGenM1)) / (HistoryTotal-StartBar))*100% 公式的計算不太好懂 且 網路上的文獻對名詞的解釋也有滿模稜, 所以筆者目前就沒花心力繼續參透它了... |
Mismatched charts errors / 輸入圖表錯誤 | 文件中沒提到, 待補 |
Initial deposit / 起始資金 | 顧名思義 |
Spread / 價差 | 亦稱買賣之間的點差 |
Total net profit / 總淨盈利 | Gross profit - Gross loss |
Gross profit / 毛利 | 所有盈利交易的加總 |
Gross loss / 毛損 | 所有虧損交易的加總 |
Profit factor / 獲利係數 | Gross profit / Gross loss |
Expected payoff / 預期收益 | Expected Payoff = (ProfitTrades / TotalTrades) * (GrossProfit / ProfitTrades) - (LossTrades / TotalTrades) * (GrossLoss / LossTrades) TotalTrades 交易總數 ProfitTrades 獲利交易總數 LossTrades 虧損交易總數 |
Absolute drawdown / 絕對虧損 | InitialDeposit - MinimalBalance 起始資金減去最小帳戶餘額 |
Maximal drawdown / 最大虧損 | Max of (Maximal Peak - next Minimal Peak) 資金最大至最小的差距 |
Relative drawdown / 相對虧損 | (Maximal drawdown / Maximal Peak) * 100% |
Total trades / 總交易 | 交易總數 |
Short positions (won %) / 空方部位獲勝比例 | (賣空倉位獲利數 / 賣空倉位總數) * 100% |
Long positions (won %) / 多方部位獲勝比例 | (做多倉位獲利數 / 做多倉位總數) * 100% |
Profit trades (% of total) / 獲利交易比例 | (獲利交易數 / 交易總數) * 100% |
Loss trades (% of total) / 虧損交易比例 | (虧損交易數 / 交易總數) * 100% |
Largest profit trade / 最大獲利交易 | 獲利交易中的最大盈利 |
Largest loss trade / 最大虧損交易 | 虧損交易中的最大損失 |
Average profit trade / 平均獲利交易 | 獲利交易總盈利 / 獲利交易總數 |
Average loss trade / 平均虧損交易 | 虧損交易總虧損 / 虧損交易總數 |
Maximum consecutive wins (profit in money) / 最大連續獲利金額 | 顧名思義 |
Maximum consecutive losses (loss in money) / 最大連續虧損金額 | 顧名思義 |
Maximal consecutive profit (count of wins) / 最大連續獲利次數 | 顧名思義 |
Maximal consecutive loss (count of losses) / 最大連續虧損次數 | 顧名思義 |
Average consecutive wins / 平均連續獲利 | 連續獲利的平均數 |
Average consecutive losses / 平均連續虧損 | 連續虧損的平均數 |