下載歷史資料
在開始進行 EA 的回測之前, 需要有過去的歷史資料 (因為回測目標是在驗證交易系統是否能夠戰勝過去歷史), 而進行這部分的操作可以從 MT4 的歷史中心 (History Center) 選擇商品 (Symbol), 再指定下載的資料時間週期, 點選 Download 即可下載, 但筆者目前透過歷史中心向 Broker (經紀商) 或是 MetaQuotes Software Corp (俄羅斯開發商) 抓取資料的使用經驗都不太好, 很容易 No Data (這部分的問題筆者仍不確定原因是出在哪一端)。
匯入第三方資料
先從第三方提供的歷史資料下載欲回測的資料, 底下是筆者搜尋到的免費資料來源
- 由 Dukascopy 銀行提供 (但需要註冊)
- HistData
這邊介紹何謂 tick data 與 1 minute bar, 所謂的 tick 是當價位發生變動時 (的最小單位), 他不受限於時間架構 (週期) 會一直紀錄價位的變化甚至是 Bid/Ask 的價格都會保留, 而 1 min bar 則是僅記錄這一分鐘內的 OHLC (Open、High、Low、Close) 的變化, 在 MT4 內是只用 1 min 及 Bid 價來模擬, 所以也存在許多不同的聲音, 認為這樣的方式不夠擬真。
- 點選交易商品
- 接著點選
Import - 最後選擇從第三方下載的歷史資料, 按
OK之後即會匯入
接著就可以回到 Stategy Tester 的操作介面, 選擇之前匯入的 商品及 以及使用其 時間週期 來做測試, 以上就是如何抓取歷史資料來進行回測的方式。
需注意的是在 Stategy Tester 的下拉式商品選單, 需先將商品加入 Market Watch 裡才會出現該商品選項,